投稿一覧に戻る NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN【2049】の掲示板 2016/03/08〜2017/08/11 875 デリバ住民 2017年6月17日 17:41 >>874 その日はよく覚えています。日経VIも大幅上昇でした。 IVを見ると6月コールは20750までが上昇、それ以上のファーアウトは下落。そしてプットは全て大幅上昇。 日経VIだけではオプション市場は語れない典型的な日でした。 先物20200程度で6月コール20500が@70程度。 カバコも考えましたが近い割にプレミアムが少なくダイナミックヘッジの手間とリスクを考えると… 結局、期先7月コールのファーアウトを少しネイキッドで売って、 それを原資に、翌週にかけて急落に備えたプットのバックスプレッドを構築です。 ただFOMC後、不発だったので微益で全てのポジション解消。 VI先物は確かに流動性が無さすぎですね。 マーケットメイカーが野村とメリルの2社だけなので、 ソジェンとアムロあたりが参加してくれるとましになるかもですが。 しかし何故英語で?? そう思う46 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
デリバ住民 2017年6月17日 17:41
>>874
その日はよく覚えています。日経VIも大幅上昇でした。
IVを見ると6月コールは20750までが上昇、それ以上のファーアウトは下落。そしてプットは全て大幅上昇。
日経VIだけではオプション市場は語れない典型的な日でした。
先物20200程度で6月コール20500が@70程度。
カバコも考えましたが近い割にプレミアムが少なくダイナミックヘッジの手間とリスクを考えると…
結局、期先7月コールのファーアウトを少しネイキッドで売って、
それを原資に、翌週にかけて急落に備えたプットのバックスプレッドを構築です。
ただFOMC後、不発だったので微益で全てのポジション解消。
VI先物は確かに流動性が無さすぎですね。
マーケットメイカーが野村とメリルの2社だけなので、
ソジェンとアムロあたりが参加してくれるとましになるかもですが。
しかし何故英語で??