NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN【2049】の掲示板 2016/03/08〜2017/08/11

>>874

その日はよく覚えています。日経VIも大幅上昇でした。
IVを見ると6月コールは20750までが上昇、それ以上のファーアウトは下落。そしてプットは全て大幅上昇。
日経VIだけではオプション市場は語れない典型的な日でした。

先物20200程度で6月コール20500が@70程度。
カバコも考えましたが近い割にプレミアムが少なくダイナミックヘッジの手間とリスクを考えると…
結局、期先7月コールのファーアウトを少しネイキッドで売って、
それを原資に、翌週にかけて急落に備えたプットのバックスプレッドを構築です。
ただFOMC後、不発だったので微益で全てのポジション解消。

VI先物は確かに流動性が無さすぎですね。
マーケットメイカーが野村とメリルの2社だけなので、
ソジェンとアムロあたりが参加してくれるとましになるかもですが。

しかし何故英語で？？