投稿一覧に戻る トレンド・アロケーション・オープン【03312123】の掲示板 57 kaz***** 2023年10月29日 18:14 15%ルールを決める際、なぜ、自身の基準価額をベースに算出したのでしょうか? 普通は、マーケットデータなども使って基準を作るものではないでしょうか? そのせいで、市場環境の変化に関係のない「硬直的な運用」になっています。 これはモデル設計上の欠陥・ミス(運用側の過失)と言えるのではないでしょうか? 今も何の対応もしていないようですが、例えばコロナショックと同じような事態が発生した場合、どう対応するつもりなのでしょうか? そもそも、アロケーションに失敗して、市場環境とは関係なくパフォーマンスを悪化させても、それを理由に運用上の「リスク制約を厳しくする」とか、何やってるのと思ってしまうのですが。 対応(ダウンサイドリスクの管理)が間違っていませんか? 例えば、2022年3月末から2023年3月末の騰落率は▲9.7%で、リスク制約がかなりきつくなっていたようですが。 返信する そう思う22 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
kaz***** 2023年10月29日 18:14
15%ルールを決める際、なぜ、自身の基準価額をベースに算出したのでしょうか?
普通は、マーケットデータなども使って基準を作るものではないでしょうか?
そのせいで、市場環境の変化に関係のない「硬直的な運用」になっています。
これはモデル設計上の欠陥・ミス(運用側の過失)と言えるのではないでしょうか?
今も何の対応もしていないようですが、例えばコロナショックと同じような事態が発生した場合、どう対応するつもりなのでしょうか?
そもそも、アロケーションに失敗して、市場環境とは関係なくパフォーマンスを悪化させても、それを理由に運用上の「リスク制約を厳しくする」とか、何やってるのと思ってしまうのですが。
対応(ダウンサイドリスクの管理)が間違っていませんか?
例えば、2022年3月末から2023年3月末の騰落率は▲9.7%で、リスク制約がかなりきつくなっていたようですが。