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NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN【2038】の掲示板 2021/04/14〜2021/05/27
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>>962
お疲れ様です。
2038は期先運用なので同じように期先限月と比較したほうがより、相関関係が強いのが分かると思います。
ただ、「WTI」は国際原油価格の指標となるとても重要なマーケットではありますが様々な特殊事情もあり、時に注意が必要です。(例えばマイナスになった時など過去において15ドル以上、価格差が開いたことが何度もあります。)
「プラッツドバイ原油」など中東産原油は一般的に「ブレント原油」を指標としております。(なのでINPEXなどの決算時想定価格もブレント価格を指標としております)
また、「TOCOM・HP」の「マーケット情報」の中に「参考情報」(一番下の方)として各限月ごとに東商取原油先物「ドル換算価格」 が表示されています。
「TOCOM・HP」⇒「マーケット情報」⇒「参考情報」⇒「ドル換算価格」
注意
先限以外の現在値は流動性がとても低く(特に夜間)、あまり参考になりませんが終値は参考になると思います。 -
>>962
分かり易い説明 ありがとうございました😊
飛行第64戦隊長 2021年5月25日 23:35
TOCOMの10月限の価格とWTI価格との関連を計算してみました。
WTIのリアルタイムの表示価格 66.20$(1バレル=159ℓ)を、そのまま1000ℓあたりの価格(円)に換算すると、
66.20÷159×1000×109.029=45,394円 となります。
このときのTOCOM価格は 43,980円(10月限)で、だいぶ開きがあります。
ですが、このときのWTIの期先価格で計算してみると、かなり近い値が得られました。
10月限 64.62$÷159×1,000×109.029=44,311円
11月限 63.52$÷159×1,000×109.029=43,879円
何回か試してみましたが、TOCOMの期先10月限は、WTIの11月限とほぼ対応するようですね。ただし、WTIのリアルタイム表示価格と期先価格は時間にズレがありますから、完全同時価格ではありません。値動きの小さいときにやってみれば、値がより接近するのではないかと思います。