株遊楽

<4月26日現在の週次信用残等>
4月19日→4月26日の比較
株価終値..1,611→1,766(155円上昇)
信用買い残445万株→429万株(16万株減少)
機関売り残1,071万株→1,094万株(23万株増加・・4月25日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.42→0.39と良化
※機関の増加分はJPM22.6万株、モルガン15.8万株です。
【私見】 j
今週も先週同様、機関の売り増しにもかかわらず株価は出来高の動きを見て分かる様に過熱感はなく漸高傾向、信用買いは減少、信用倍率改善と買い方は粛々と実現益の上積みないし現引きを実行している様子が伺われます。一方、売り方は損切り脱落組が出始めております。
しつこいですが追い詰められれば必殺技を出して来るかも知れませんので、怒涛の攻撃にどれだけ抵抗できるか、リスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

<空売り機関14社合計実現益累積額等(推定)
売建て株数が25日と同じと仮定して、今日の終値株価で計算した場合、評価損4億円程度となっております。さすがに4月30日の評価損10億円は耐え難かったかも知れません。

<モルガン・Merri買戻し益累積額等>
モルガンとMerriは示し合わせた様に2023年1月5日にそれぞれ売り建て22.6万株、17.6万株で参戦したにもかかわらず、本年4月26日現在の買戻し益累積額はモルガン11億円、Merriは3.1億円となっております。この差の理由について興味があったので調査・分析しました。
【分析結果】
①Merriは23年2月頃からの株価上昇にあわせ損切りを実施し売増しはしておりません。これに対し、モルガンはどんどん売り増ししております。結果同年8月～の暴落時、Merriは恩恵を受けておりません。これに対し、モルガンは着実に恩恵を受けております。同年11月頃からはモルガンに追随しかろうじてプラスに転じ今日に至っております。しかしながら、近々は、株価上昇により両社共に日々利益が減少しつつあります。
②私思うに、14社合計1,090万株の売り残を抱え、100円上がっただけで10億円の評価損が上乗せとなり、機関の顧客の中には持ちこたえられないファンドも出てくるのではないかと。先にそっちを刈り取るのかも知れませんけど。

>No.244
Merriの買戻し益累積額が間違っていましたのて訂正してお詫びします。
<空売り機関主力5社買戻し益累積額(推定)>
結局モルガンの一人勝ち
GOLDMANおよびUBSはほとんど損切りばかり。
Case1の売り建ては当日高値、買戻しは当日安値をベースに試算しているので実際はかなり低いと思います。出来れば、個人投資家からいくら毟り取ったか月次報告が欲しいですね。

<空売り機関主力5社買戻し益累積額(推定)>
結局モルガンの一人勝ち
GOLDMANおよびUBSはほとんど損切りばかり。
Case1の売り建ては当日高値、買戻しは当日安値をベースに試算しているので実際はかなり低いと思います。出来れば、個人投資家からいくら毟り取ったか月次報告が欲しいですね。

<空売り機関14社合計実現益(推定)>

私の推定では、ここ数日の株価上昇により4月24日現在の評価損が5億円となっており悪徳機関にとっては一大惨事となっております。従って、近々何ら手を打ってくる可能性があります。
①撤退
これは株価に歯止めが効かなくなる可能性があるので、無理だと思います。受け皿が450万株しかないのに1,090万株を捌くのは大変だからです。
②様子見
機関の顧客は日々実現益が出せる状況で無くなった今、貸株金利がかかっているので長期戦は無いと思われます。
③評価損に目をつぶり株価をカチ上げ、イナゴを集め一気に叩き潰す。昨年は、この手口により莫大な評価益と実現益を獲得しております(添付図参照)。但し、今回は古参の株主を釣るのはクチボソのように上手く餌取りされると思われるので、力のあるメディアに大金を積み大々的にキャンペーンを打ち、罠とは知らない純真な投資家を集め(高値を買って安値で投げる人)、何とか500万株程度は上積みしないと難しいのではないかと思います。
さてさて、どうなるのか興味津々。

昨日は売られ過ぎ、今日は買われ過ぎ、よって引けで全部処分しました。また機会があれば参加したいです。ありがとうございました。

<空売り機関残高> 4月23日現在
※(..)は4月23日-4月1日残高

モルガン・スタンレーMUFG 4,216,911 ( 755,300 )
GOLDMAN SACHS 4,144,519 ( 1,413,909 )
Barclays Capital Securities 2,548,940 ( 1,352,808 )
JPモルガン証券 2,079,553 ( 148,215 )
Nomura International 1,619,946 ( -267,787 )
UBS AG 980,010 ( 299,727 )
Jefferies International 899,901 ( 0 )
BNP PARIBAS ARBITRAGE 604,635 ( -239,100 )
Merrill Lynch international 477,017 ( -342,136 )
J.P. Morgan Securities 372,269 ( -228,200 )
PDT Partners 298,400 ( 298,400 )
JANE STREET GLOBAL 472 ( 472 )

合計 18,242,573 ( 3,191,608 )

<週次信用残>4月19日現在
日付 終値 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2024/4/19、 1,560、 1,665、 141,059,500、 3,288,700、 22,803,100、 6.9

アドバイスありがとうございます。今日は1,617、1,595、1,570、1,550各100株買いました。1,530は拾えませんでした。あまり深追いはしないつもりです。

貴殿の影響を受けて三井E&Sに新規参入しました。たまたま急落したので理由も調べず下へ下へと買いまくっていたら急上昇したのでびっくりしました。

投稿のお誘いありがとうございます。
貴殿の情熱にはいつも敬服しております。近い将来、億トレになる方と推察しております。私があまり気乗りしない理由
①会社への中傷誹謗があまりにも酷い投稿があったので、IR担当に問い合わせしたのですが、無視されました。数ヶ月経っても何の応答もなく、再送も出来なくなっていました。
②もともと投稿の目的は、貴殿同様空売り機関の悪行を明らかにし勝利したかっただけですので、これまでの会社側の株主に対する様々な対応を見ると無理かなと判断しています。

<空売り機関残高上位5社の動向>
Barclay頑張っていますが、株価は上昇しています。14社合計は4月1日902万株→19日1,070万株と増えています。
なんか墓穴を掘っている様な気がしますけど、自信があるのでしょうね。

<空売り機関14社合計実現益等(推定)>
先に投稿した試算条件をベースとしており、精度は分かりません。あくまで目安です。実際はあまり上手くいっていない気もします。公開してもらえたら、楽なので嬉しいです。
また、この2日間の評価損益は、かなりの打撃を受けているはずです。

<4月19日現在の週次信用残等>
4月12日→4月19日の比較
株価終値..1625→1,611(14円下落)
信用買い残460万株→445株(15万株減少)
機関売り残1,006万株→1,049万株(43万株増加・・4月18日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.45→0.42と良化
※機関の増加分はBarclays Cap28.5万株、GOLDMAN10.6万株などです。
【私見】
今週も先週同様、機関の売り増しにもかかわらず株価は漸高傾向、信用買いは減少、信用倍率改善と買い方優勢が顕著に成って来たと見て良いのではないでしょうか。
しつこいですが機関の怒涛の攻撃を嫌というほど他の銘柄で見ていますのでリスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

<先日、モルガンがなんぼ儲けているか調べた時に気付いたこと>
2023年8月9日時点でのメルリリンチの評価損は2.32億円、モルガンは4.6億円でした。ところが翌10日メルリリンチが9.75万株、モルガンが21.8万株を売り浴びせ株価は3,300→2,600円に急落、結果メルリリンチは0.94億円、モルガンは1.73億円の評価益となっています。しかも、14日～17日にかけてメルリリンチは0.97億円、モルガンは0.94億円の実現益をはじき出しています。これはグルと言われても仕方ないでしょう。こんなことがこの銘柄に限らず種々の銘柄で日常茶飯事に行われていることに憤りを感じます。
ちなみに、両社の空売り残高については、かなり密な関係があります(添付図参照)。
【注記】
各社の正確な評価損益は不明なので、既報のCase1(売り建値は売り増し日の最高値、売り解消値は解消日の最安値とする)で計算しました。
①実際そんなに完璧に出来るとは思えないので、あくまで参考値です。
②顧客からの注文の場合、手数料、金利がかかると思いますが考慮していません。
③ザラバでいろいろやっているでしょうが内容は不明なので、これも考慮していません。
④結局実態は分からないですが、かなり荒稼ぎをしていることは間違いないと思います。まさに、個人投資家の敵と言えるでしょう。

>576追伸
今回の試算で目にについたのは2023年8月2日1,000万円の損切り、8月9日には4.6億円の評価損を抱えながら、翌10日に22万株(約6.5億円)の売り叩きを敢行、一気にプラスに持っていきました。こんな手法が公正な取引と言えるのでしょうか?
添付表はCase1です。

このところモルガンの攻勢が目立っていますが、どのくらい儲かっているのか予想して見ました。
<試算の前提条件>
①2023年1月5日に新規参入しているので、この日を試算開始日とする。
②試算は以下の3Caseとする。
Case1:売り建値は売り増し日の最高値、売り解消値は解消日の最安値とする。
Case2:売り建値、売り解消値はともには最高・最安値の中間値とする。
Case3:売り建値は売り増し日の最安値、売り解消値は解消日の最高値とする。
<試算結果>
2023年1月5日～24年4月16日の実現益
Case1: 1,121,766,801 円
Case2: 440,408,541 円
Case3: -246,785,086 円
<私見>
本当はいくら儲かっているのかは知り得ませんが、AIを駆使して極力Case1に近い取引をしていると思われます。
なお参考までにCase1について、4月分の試算表を添付しました。4月1日現在1億円程度の評価損が出ていますが、今回の暴落でかなりの評価益が出ているでしょう。明日以降のことは分かりません。

<4月16日現在の空売り機関14社残高情報>
4月9日 → 4月16日
モルガン 2,024,895 → 2,310,595 ( 285,700 )
Nomura Inte 349,482 → 446,886 ( 97,404 )
JPM 694,810 → 788,910 ( 94,100 )
Barclays Cap 403,999 → 493,999 ( 90,000 )
Merrill 721,799 → 763,599 ( 41,800 )
GOLDMAN 1,532,937 → 1,559,583 ( 26,646 )
Integrated 252,189 → 252,189 ( 0 )
AHL 312,300 → 312,300 ( 0 )
Citigroup 536,751 → 536,751 ( 0 )
Arrowstreet 410,400 → 410,400 ( 0 )
BNP PARIBAS 690,400 → 690,400 ( 0 )
PDT Partners 344,700 → 344,700 ( 0 )
Barclays Bank 314,400 → 314,400 ( 0 )
UBS AG 1,032,694 → 958,794 ( -73,900 )

合計 9,621,756 → 10,183,506 ( 561,750 )

※(...)内の数値は4月16日-4月9日の差異です。
モルガン は強気です。私の感じでは、UBSはダイナミックな動きをしますので要注目です。

板の動きをみると、今日はここぞとばかりきつめに売り機関が捨て玉をかましてきましたが、買い方が捨て玉を巧みに拾い高値で売り機関に売り玉を買戻しさせている様な、昨日と同じパターンですね。この後は知りませんけど。

板の動きをみると普通は売り機関が主導するはずなのに、この銘柄は買い方が売り機関の捨て玉を巧みに拾い、高値で売り機関に売り玉を買戻しさせている様な変な銘柄ですね。しかも毎回同じパターンで、どうなっているの?