株遊楽

50円×1,000万株=5億円のパンチ
凄いね!

空売り機関20社合計の損益試算(推定)
【試算の前提条件】
①売り建ての初期値は2023年2月14日高値441円とする。以降2024年4月30日まで、各社の報告値(karauri.net)を元に順次算出。
②売り建値は当日の高値、買戻し値は当日安値とする。
ザラバで何をやっているのか不明ですし、そんなに上手くは出来ないと思うので、あくまで仮定です。
③売り買いの主体が機関の顧客の場合、手数料および金利が発生するが不明なので考慮していません。
【試算結果概要(添付図参照)】
実際の損失は以下の結果よりかなり悪いと思いますが不明なので、あくまで絶対値よりもトレンドを重視してください。
　　 日付 　　　　 売建株数 売建株価(推定) 評価益 億円 実益 億円
① 2023年8月頃 　　 650 　　　 480 　　　　　 1 　　 -0.15
② 2023年9月頃 　　 660 　　　 500 　　　　　 -6 　　　 2
③ 2024年2月頃 　　 900 　　　 684 　　　　　 -10 　　 10
④ 2024年3月頃 　 1,700 　　 1,480 　　　　　 9 　　　 50
⑤ 2024年4月頃 　 2,300 　　 1,735 　　　　　 41 　　　 45
⑥ 4月9日～4月22日実利益8.8億円剥ぎ取り
※売買単価のうち4月30日以降は株価終値

<GOLDMAN買戻益累積等(推定)>
GOLDMANについては、モルガン&、リンチより4ヶ月先行し、2022年9月5日～参入していますが失敗続きの様です。

週次信用残データを元に信用買建値を試算して見ました。考え方は既報の売残試算方法と同じです。
【試算条件】
①初期値は2022年8月5日の週間高値502円とする。
②信用買い建値は当該週間の高値とする。
シビア過ぎるので実際の建値は、ほどほど低いと思われます。
【私見】
①実際の値は不明ですので絶対値を鵜呑みにせず、トレンドを重視して下さい。
②いずれにしても、現在の株価は機関の売値よりも上と推察されますので、今週も激しい戦いになると思われます。
買い方に幸あれ!!
追記)
2022年8月5日に502円、53万株をスタートに週間での増減を元に2024年4月26日迄試算したもので、個々の動きとは全く関係ありませんので誤解のない様に。

<4月26日現在の週次信用残等>
4月19日→4月26日の比較
株価終値..1,611→1,766(155円上昇)
信用買い残445万株→429万株(16万株減少)
機関売り残1,071万株→1,094万株(23万株増加・・4月25日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.42→0.39と良化
※機関の増加分はJPM22.6万株、モルガン15.8万株です。
【私見】 j
今週も先週同様、機関の売り増しにもかかわらず株価は出来高の動きを見て分かる様に過熱感はなく漸高傾向、信用買いは減少、信用倍率改善と買い方は粛々と実現益の上積みないし現引きを実行している様子が伺われます。一方、売り方は損切り脱落組が出始めております。
しつこいですが追い詰められれば必殺技を出して来るかも知れませんので、怒涛の攻撃にどれだけ抵抗できるか、リスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

<空売り機関14社合計実現益累積額等(推定)
売建て株数が25日と同じと仮定して、今日の終値株価で計算した場合、評価損4億円程度となっております。さすがに4月30日の評価損10億円は耐え難かったかも知れません。

<モルガン・Merri買戻し益累積額等>
モルガンとMerriは示し合わせた様に2023年1月5日にそれぞれ売り建て22.6万株、17.6万株で参戦したにもかかわらず、本年4月26日現在の買戻し益累積額はモルガン11億円、Merriは3.1億円となっております。この差の理由について興味があったので調査・分析しました。
【分析結果】
①Merriは23年2月頃からの株価上昇にあわせ損切りを実施し売増しはしておりません。これに対し、モルガンはどんどん売り増ししております。結果同年8月～の暴落時、Merriは恩恵を受けておりません。これに対し、モルガンは着実に恩恵を受けております。同年11月頃からはモルガンに追随しかろうじてプラスに転じ今日に至っております。しかしながら、近々は、株価上昇により両社共に日々利益が減少しつつあります。
②私思うに、14社合計1,090万株の売り残を抱え、100円上がっただけで10億円の評価損が上乗せとなり、機関の顧客の中には持ちこたえられないファンドも出てくるのではないかと。先にそっちを刈り取るのかも知れませんけど。

>No.244
Merriの買戻し益累積額が間違っていましたのて訂正してお詫びします。
<空売り機関主力5社買戻し益累積額(推定)>
結局モルガンの一人勝ち
GOLDMANおよびUBSはほとんど損切りばかり。
Case1の売り建ては当日高値、買戻しは当日安値をベースに試算しているので実際はかなり低いと思います。出来れば、個人投資家からいくら毟り取ったか月次報告が欲しいですね。

<空売り機関主力5社買戻し益累積額(推定)>
結局モルガンの一人勝ち
GOLDMANおよびUBSはほとんど損切りばかり。
Case1の売り建ては当日高値、買戻しは当日安値をベースに試算しているので実際はかなり低いと思います。出来れば、個人投資家からいくら毟り取ったか月次報告が欲しいですね。

<空売り機関14社合計実現益(推定)>

私の推定では、ここ数日の株価上昇により4月24日現在の評価損が5億円となっており悪徳機関にとっては一大惨事となっております。従って、近々何ら手を打ってくる可能性があります。
①撤退
これは株価に歯止めが効かなくなる可能性があるので、無理だと思います。受け皿が450万株しかないのに1,090万株を捌くのは大変だからです。
②様子見
機関の顧客は日々実現益が出せる状況で無くなった今、貸株金利がかかっているので長期戦は無いと思われます。
③評価損に目をつぶり株価をカチ上げ、イナゴを集め一気に叩き潰す。昨年は、この手口により莫大な評価益と実現益を獲得しております(添付図参照)。但し、今回は古参の株主を釣るのはクチボソのように上手く餌取りされると思われるので、力のあるメディアに大金を積み大々的にキャンペーンを打ち、罠とは知らない純真な投資家を集め(高値を買って安値で投げる人)、何とか500万株程度は上積みしないと難しいのではないかと思います。
さてさて、どうなるのか興味津々。

昨日は売られ過ぎ、今日は買われ過ぎ、よって引けで全部処分しました。また機会があれば参加したいです。ありがとうございました。

<空売り機関残高> 4月23日現在
※(..)は4月23日-4月1日残高

モルガン・スタンレーMUFG 4,216,911 ( 755,300 )
GOLDMAN SACHS 4,144,519 ( 1,413,909 )
Barclays Capital Securities 2,548,940 ( 1,352,808 )
JPモルガン証券 2,079,553 ( 148,215 )
Nomura International 1,619,946 ( -267,787 )
UBS AG 980,010 ( 299,727 )
Jefferies International 899,901 ( 0 )
BNP PARIBAS ARBITRAGE 604,635 ( -239,100 )
Merrill Lynch international 477,017 ( -342,136 )
J.P. Morgan Securities 372,269 ( -228,200 )
PDT Partners 298,400 ( 298,400 )
JANE STREET GLOBAL 472 ( 472 )

合計 18,242,573 ( 3,191,608 )

<週次信用残>4月19日現在
日付 終値 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2024/4/19、 1,560、 1,665、 141,059,500、 3,288,700、 22,803,100、 6.9

アドバイスありがとうございます。今日は1,617、1,595、1,570、1,550各100株買いました。1,530は拾えませんでした。あまり深追いはしないつもりです。

貴殿の影響を受けて三井E&Sに新規参入しました。たまたま急落したので理由も調べず下へ下へと買いまくっていたら急上昇したのでびっくりしました。

投稿のお誘いありがとうございます。
貴殿の情熱にはいつも敬服しております。近い将来、億トレになる方と推察しております。私があまり気乗りしない理由
①会社への中傷誹謗があまりにも酷い投稿があったので、IR担当に問い合わせしたのですが、無視されました。数ヶ月経っても何の応答もなく、再送も出来なくなっていました。
②もともと投稿の目的は、貴殿同様空売り機関の悪行を明らかにし勝利したかっただけですので、これまでの会社側の株主に対する様々な対応を見ると無理かなと判断しています。

<空売り機関残高上位5社の動向>
Barclay頑張っていますが、株価は上昇しています。14社合計は4月1日902万株→19日1,070万株と増えています。
なんか墓穴を掘っている様な気がしますけど、自信があるのでしょうね。

<空売り機関14社合計実現益等(推定)>
先に投稿した試算条件をベースとしており、精度は分かりません。あくまで目安です。実際はあまり上手くいっていない気もします。公開してもらえたら、楽なので嬉しいです。
また、この2日間の評価損益は、かなりの打撃を受けているはずです。

<4月19日現在の週次信用残等>
4月12日→4月19日の比較
株価終値..1625→1,611(14円下落)
信用買い残460万株→445株(15万株減少)
機関売り残1,006万株→1,049万株(43万株増加・・4月18日現在)
信用倍率(買い残/売り残)0.45→0.42と良化
※機関の増加分はBarclays Cap28.5万株、GOLDMAN10.6万株などです。
【私見】
今週も先週同様、機関の売り増しにもかかわらず株価は漸高傾向、信用買いは減少、信用倍率改善と買い方優勢が顕著に成って来たと見て良いのではないでしょうか。
しつこいですが機関の怒涛の攻撃を嫌というほど他の銘柄で見ていますのでリスク管理が極めて重要です。
買い方に幸あれ!!

<先日、モルガンがなんぼ儲けているか調べた時に気付いたこと>
2023年8月9日時点でのメルリリンチの評価損は2.32億円、モルガンは4.6億円でした。ところが翌10日メルリリンチが9.75万株、モルガンが21.8万株を売り浴びせ株価は3,300→2,600円に急落、結果メルリリンチは0.94億円、モルガンは1.73億円の評価益となっています。しかも、14日～17日にかけてメルリリンチは0.97億円、モルガンは0.94億円の実現益をはじき出しています。これはグルと言われても仕方ないでしょう。こんなことがこの銘柄に限らず種々の銘柄で日常茶飯事に行われていることに憤りを感じます。
ちなみに、両社の空売り残高については、かなり密な関係があります(添付図参照)。
【注記】
各社の正確な評価損益は不明なので、既報のCase1(売り建値は売り増し日の最高値、売り解消値は解消日の最安値とする)で計算しました。
①実際そんなに完璧に出来るとは思えないので、あくまで参考値です。
②顧客からの注文の場合、手数料、金利がかかると思いますが考慮していません。
③ザラバでいろいろやっているでしょうが内容は不明なので、これも考慮していません。
④結局実態は分からないですが、かなり荒稼ぎをしていることは間違いないと思います。まさに、個人投資家の敵と言えるでしょう。

>576追伸
今回の試算で目にについたのは2023年8月2日1,000万円の損切り、8月9日には4.6億円の評価損を抱えながら、翌10日に22万株(約6.5億円)の売り叩きを敢行、一気にプラスに持っていきました。こんな手法が公正な取引と言えるのでしょうか?
添付表はCase1です。